FOMC Cycle Trading Strategie in Quantstrat Nog 'n hewige verwagte FOMC vergadering skop volgende week, so ek het gedink dit tydige na 'n minder bekende werkspapier, 8220 na vore te bring sou wees; Stock opbrengste oor die FOMC Cycle8221 ;, deur Cieslak, Morse en Vissing-Jorgensen (huidige ontwerp Junie 2014 ). Die belangrikste gevolg is: Oor die afgelope 20 jaar, die gemiddelde oorskot opbrengs op aandele oor skatkiswissels volg 'n twee-weeklikse patroon oor die Federale Open mark Komitee vergadering siklus. Die aandele premie oor hierdie tydperk van 20 jaar is geheel en al verdien in weke 0, 2, 4 en 6 in FOMC siklus tyd, met week 0 begin die dag voor 'n geskeduleerde FOMC aankondiging dag. In hierdie post, en kyk na hul siklus patroon herskep en dan backtest n handel strategie om die eis van ekonomiese belang te toets. Nog 'n doelwit is om die R pakket Quantstrat 8220 te evalueer, want die bou van handel stelsels en simulation.8221; Hoewel die skrywers gebruik 20 jaar van 'n oormaat terugkeer data vanaf 1994 tot 2013 in plaas goed gebruik SP500 ETF (SPY) data vanaf 1994 tot Maart 2015 en die FOMC datums (uit my vorige post hier returnandrisk / 2015/01 / FOMC-datums vol ontwerp op die rekenaar-web-scrape. html). As daar nie 'n baie buite-monster data sedert die vrystelling van die papier in 2014, goed gebruik al die data om die patroon te bespeur, en dan voortgaan om die impak van transaksiekoste te kyk na die ekonomiese belangrikheid van 'n moontlike FOMC siklus handel strategie.
Comments
Post a Comment